中值绝对离差

在统计学中，中值绝对离差 (MAD) 是衡量定量数据单变量样本变异性的稳健指标。它也可以指通过从样本计算的 MAD 估计的总体参数。[1]

对于单变量数据集X₁, X₂, ..., X_n，MAD定义为与数据中位数的离差的中位数： ${\tilde {X}}=\operatorname {median} (X)$ ：[2]

\operatorname {MAD} =\operatorname {median} (|X_{i}-{\tilde {X}}|)

也就是说，从数据中位数的离差开始，MAD是其绝对值的中位数。[3]

参考文献

Hoaglin, David C.; Frederick Mosteller; John W. Tukey. . John Wiley & Sons. 1983: 404–414. ISBN 978-0-471-09777-8.
Russell, Roberta S.; Bernard W. Taylor III. . John Wiley & Sons. 2006: 497–498. ISBN 978-0-471-69209-6.
Venables, W. N.; B. D. Ripley. . Springer. 1999: 128. ISBN 978-0-387-98825-2.

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