伊藤過程
伊藤過程
，又称
扩散过程
。
布朗运动
是伊藤過程的一个例子.
伊藤過程
是一个
随机过程
X
符合以下
随机微分方程
等式：
d
X
t
=
μ
(
t
,
X
t
)
d
t
+
σ
(
t
,
X
t
)
d
W
t
,
{\displaystyle \mathrm {d} X_{t}=\mu (t,X_{t})\,\mathrm {d} t+\sigma (t,X_{t})\,\mathrm {d} W_{t},}
W
表示
標準布朗运动
，μ 和
σ
符合
利普希茨连续
条件的
可测函数
|
μ
(
x
)
−
μ
(
y
)
|
+
|
σ
(
x
)
−
σ
(
y
)
|
≤
C
|
x
−
y
|
{\displaystyle |\mu (x)-\mu (y)|+|\sigma (x)-\sigma (y)|\leq C|x-y|}
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