史拉斯基定理
敘述
設為隨機純量、向量或矩陣序列。若依分佈收斂至随机元素,且依概率收斂至常數,則
- 若c可逆,
其中表示依分佈收斂。
說明
- 趨向於常數的條件不能省略。假如允許趨向於非退化的隨機元,則定理不再成立。例如,設,,則對所有,皆有和。再者,,但並不依分佈收斂至,其中,,和獨立。[3]
- 若將定理中,所有「依分佈收斂」改成「依概率收斂」,則結論仍然成立。
證明
引用以下引理:若依分佈收斂至,且依概率收斂至常數,則聯合向量依分佈收斂到。[4]
現對上述依分佈的收斂使用連續映射定理。由,,定義的函數皆為連續函數(為使連續,要求可逆),故由連續映射定理,史拉斯基定理成立。
參見
註
- 在Gut, Allan. . Springer-Verlag. 2005. ISBN 0-387-22833-0.,p.249的評注11.1中,此定理稱為克拉梅爾定理。
參考資料
- Goldberger, Arthur S. . New York: Wiley. 1964: 117–120 (英语).
- Slutsky, E. . Metron. 1925, 5 (3): 3–89. JFM 51.0380.03 (德语).
- Zeng, Donglin. (PDF). Advanced Probability and Statistical Inference I (BIOS 760). University of North Carolina at Chapel Hill. Slide 59. Fall 2018 [2021-07-31]. (原始内容存档 (PDF)于2013-02-03) (英语).
- van der Vaart, Aad W. . New York: Cambridge University Press. 1998. ISBN 978-0-521-49603-2 (英语).
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