马克·约尔
马克·约尔（法語：，1949年7月24日—2014年1月10日），是一名法国数学家，他以随机过程的研究著称，特别擅长于半鞅、布朗运动、列维过程、贝塞尔流程及它们的数学金融[1]。自1981年至2014年，他在巴黎第六大学担任教授[2]。
| 马克·约尔 | |
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| 出生 | 1949年7月24日 |
| 逝世 | 2014年1月10日（64歲） 法国巴黎 |
| 国籍 | 法国 |
| 母校 | 卡尚高等師範學校 |
| 科学生涯 | |
| 研究领域 | 数学 |
| 机构 | 巴黎第六大学 |
| 博士導師 | Pierre Priouret |
| 博士生 | 法布里斯·博杜安 珍·贝尔图安 让·弗朗索瓦·乐·高 |
他获得了洪堡奖、Montyon Prizes[3]、法国国家荣誉勋章[3]。他还是法国科学院会员[3]；他的学生包括有让·弗朗索瓦·乐·高[4]和珍·贝尔图安[5]。2014年1月10日去世。
作品
书籍
- Revuz, D., & Yor, M. (1999). Continuous martingales and Brownian motion. Springer.
- Yor, M. (2001). On Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes. Springer.
- Emery, M., & Yor, M. (Eds.). (2002). Séminaire de probabilités 1967-1980: a selection in Martingale theory. Springer.
- Jeanblanc, M.,Yor, M. ,Chesney, M. (2009). Mathematical methods for financial markets. Springer.
论文
- Yor, M. (2001). Bessel processes, Asian options, and perpetuities. In Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes (pp. 63-92). Springer Berlin Heidelberg.
- Pitman, J., & Yor, M. (1997). The two-parameter Poisson-Dirichlet distribution derived from a stable subordinator. The Annals of Probability, 25(2), 855-900.
- Geman, H., & Yor, M. (1996). PRICING AND HEDGING DOUBLE‐BARRIER OPTIONS: A PROBABILISTIC APPROACH. Mathematical finance, 6(4), 365-378.
- Pitman, J., & Yor, M. (1982). A decomposition of Bessel bridges. Probability Theory and Related Fields, 59(4), 425-457.
参考
- . [2014-01-12]. （原始内容存档于2013-03-23）.
- . [2014-01-12]. （原始内容存档于2013-06-27）.
- Official biography at the French Academy website 的存檔，存档日期2008-12-07.
- Jean-François Le Gall在數學譜系計畫的資料。
- Jean Bertoin在數學譜系計畫的資料。
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