央行金融机构评级

央行金融机构评级,是由中国人民银行推出的金融机构信用评级体系。作为中华人民共和国中央银行,中国人民银行于2017年12月启动对中国大陆金融机构的评级,重点关注银行的宏观审慎管理要求,以减少金融系统内系统性风险为目的。

评级对象

央行金融机构评级适用于银行类和非银行类金融机构,既包括中华人民共和国境内的开发性银行政策性银行商业银行村镇银行农村合作银行农村信用合作社等银行类金融机构,也涵盖企业集团财务公司金融租赁公司汽车金融公司消费金融公司等非银行类金融机构。[1]:96

体系设置

央行金融机构评级采用数理模型与专业评价相结合的体系。其中,数理模型的建立采用逻辑斯谛回归模型,以中国大陆3541家银行为建模样本,并采集了2010年至2016年的数据,筛选出了资本状况、资产质量、预期损失抵补能力、盈利能力、运营效率、经营规模等指标;而专业评价则包含了公司治理、内部控制、资产管理、资本及其管理、流动性风险、市场风险、盈利能力、信息系统和地方金融生态、非银机构特定风险等方面,并采用打分卡模式。除此之外,非现场监测、压力测试、现场核查中出现的状况也在参考范围内。[2]:117-118[1]:96

央行金融机构评级体系设置
2018年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
|-
2019年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D

根据各金融机构所面对的风险高低,中国人民银行将中国大陆的金融机构评为1至10级。其中,被评为8—10级的机构将被归入高风险金融机构行列,中国人民银行将对该机构采取更严格的约束措施[2]:119

2019年,中国人民银行向该评级体系中新增了“D级”,对应已倒闭、被接管或撤销的金融机构。此类机构在2019年的评级中共出现1家[1]:96

评级应用

根据中国人民银行的说法,央行金融机构评级将被用于对金融机构的宏观审慎评估(MPA),并作为存款保险差别费率核准、货币政策工具、窗口指导逆周期资本要求等对金融机构宏观管理的依据,督促相关金融机构审慎经营;对于评级在8级及以上的金融机构,该行将在金融政策支持、业务准入、再贷款授信等方面对这些金融机构进行约束[2]:117,119。同时,相应评级结果也将被通报给金融机构所在地政府,推动风险化解属地责任制,并成为对高风险金融机构早期纠正、介入的依据[1]:98

评级结果

2018年

2018年第一季度,人民银行完成了对4327家金融机构的评级,其中包含了3969家银行类机构和358家非银行类金融机构。其中,获评为8~10级的银行业金融机构共计420家,占所有参评银行业机构的10.58%,其中含农村信用社235家、村镇银行109家、农村商业银行67家。[2]:118-119[3]

2019年

2018年第四季度,中国人民银行完成了对4379家金融机构的评级工作,覆盖了24家大型银行、3990家中小银行和365家非银行机构。其中,8—10级的586家,主要集中在农村中小金融机构。从银行类别来看,外资法人银行和民营银行的评级结果较好,而约有43.3%的农村信用社及32.7%的农村合作银行的评级落于8—10级。同时,与2018年第一季度的评估相比,已有164家金融机构不再是高风险金融机构,评级分布于1—7级间。[1]:96-97[4]

央行金融评级结果(2019年)
评级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D
大型银行 1 11 7 3 0 1 1 0 0 0 0
中小非银 0 53 317 714 1153 1027 504 247 259 80 1

2020年

2020年第四季度,中国人民银行对4399家银行业金融机构实施评级[5]

参考来源

  1. 中国人民银行金融稳定分析小组. (PDF). 北京: 中国金融出版社. 2019 [2020-03-06]. (原始内容 (PDF)存档于2022-03-08).
  2. 中国人民银行金融稳定分析小组. (PDF). 北京: 中国金融出版社. 2018 [2020-02-25]. ISBN 978-7-5049-9768-5. (原始内容存档 (PDF)于2018-12-22).
  3. 吴雨. . 新华网. 新华社. 2018-11-02 [2020-03-07]. (原始内容存档于2018-11-08).
  4. 胡艳明. . 经济观察网. 《经济观察报》社. 2019-11-26 [2020-03-07]. (原始内容存档于2019-11-28).
  5. . 上海证券报. [2021-05-29]. (原始内容存档于2021-06-03).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.