移动平均模型

q 阶移动平均模型通常简记为MA(q)：

${\displaystyle x_{t}=\mu +\varepsilon _{t}-\theta _{1}\varepsilon _{t-1}-\theta _{2}\varepsilon _{t-2}-\cdots --\theta _{q}\varepsilon _{t-q}}$

其中 μ 是序列的均值，θ₁,..., θ_q 是参数，ε_t , ε_t-1,..., ε_t−q 都是 白噪声。

若一个移动平均模型可以表示成收敛的自回归模型的形式，那么这个移动平均模型就称为可逆模型。

• 自回归模型 （AR模型）
• 自迴歸滑動平均模型（ARMA模型）
• 差分自迴歸滑動平均模型（ARIMA模型）
• 格蘭傑因果關係（Granger Causality）